金融混沌Duffing-Holms模型及其控制方法研究

• 作者: 张虹 邹琳 马超群
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 金融市场 混沌 Duffing-Holms模型 OGY控制法 非线性同步
• 年，卷（期）: 2011,（12）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 88-92
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文

摘要

分析并发掘了金融混沌的Duffing-Holms模型的序参量,提出了DuffingHolms模型存在周期解的条件,这表明可以通过OGY方法和非线性同步方法对金融混沌进行控制.在进行OGY控制时,设定了Duffing-Holms模型的一个周期解,并通过数值模拟将混沌控制到该轨道上,结果指出要对中国金融市场进行有效的混沌控制,必须做好充分准备,对金融市场进行微调.非线性同步方法的数值模拟结果显示,可以通过确定一个市场为驱动系统,另一个为受控响应系统,控制沪深两市的混沌.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马超群	湖南大学工商管理学院	225	4108	34.0	56.0
2	张虹	湖南大学工商管理学院	24	135	7.0	11.0
3	邹琳	湖南大学工商管理学院	12	108	6.0	10.0