金融时间序列动态系统的混沌识别

• 作者: 李方文
• 来源期刊: 成都大学学报（自然科学版）
• 关键词: 非线性 混沌 吸引子 分形 关联维数
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 页码范围: 29-33
• 页数: 5页
• 分类号: O212|C8
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-5422.2004.01.006

摘要

金融系统的运行及其外在表现主要是由金融变量的时间序列数据来记录和反映的.本文给出了金融时间序列数据动态系统混沌识别的方法,并对我国上海股市收益率序列实行涨跌停板制度前后期的混沌特性进行了实际定量分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李方文	西南财经大学金融工程研究中心	6	21	2.0	4.0