中国菜籽油期货市场价格发现效率研究

• 作者: 李敬
• 来源期刊: 当代经济
• 学科: 经济
• 关键词: 菜籽油 期货市场 价格发现效率 ECM模型
• 年，卷（期）: 2011,（13）
• 所属期刊栏目: 理论探索
• 页码范围: 141-143
• 分类号: F724.5
• 字数: 2046字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2011.13.060

摘要

郑商所的菜籽油期货价格发现功能对作为菜籽油消费大国的中国来说意义重大。本文对郑商所菜籽油期货的价格发现功能问题进行研究,选择了代表性强的合约为研究对象,采用ECM模型分三个阶段考察了我国菜籽油期货市场价格上升时期、下降时期和价格调整时期的市场价格发现效率。结果发现我国菜籽油期货市场正逐步走向成熟,目前已经具备了价格发现的功能并且价格发现有效率。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李敬	湖北第二师范学院经济管理学院	14	19	3.0	3.0