有色金属价格指数关联性的VAR分析

• 作者: 方兰 沈镭
• 来源期刊: 中国矿业
• 学科: 经济
• 关键词: 价格预警 非高斯分布 脉冲响应函数
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 36-39,46
• 分类号: F407.3
• 字数: 3101字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-4051.2011.01.009

摘要

本文采用上海有色金属价格指数,对2009年1月1日至2010年7月2日之间的铝、铜、镍、铅、锡、锌金属价格波动进行研究.结果表明,上述六种主要有色金属价格之间的联动性,是有色金属市场结构本身具有的特性之一.上述六种主要有色金属市场间,的确存在着长期稳定的均衡关系,一个市场价格波动对其他市场将产生显著的影响,其间时滞是短暂的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈镭	中国科学院地理科学与资源研究所	141	3155	29.0	53.0
2	方兰	中国科学院地理科学与资源研究所	11	22	3.0	4.0