基于VaR的我国商业银行利率风险管理

• 作者: 李丽
• 来源期刊: 当代经济
• 学科: 经济
• 关键词: 利率市场化 利率风险 VaR模型
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 118-119
• 分类号: F8
• 字数: 3873字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2011.01.053

摘要

随着利率化改革的深入,我国商业银行风险管理的重点已从信用风险的控制转移到利率风险上来.作为巴塞尔协议的成员国之一,我国商业银行面对的是全球银行业的全面开放及经营管理模式的国际接轨.本文通过研究分析,得出我国商业银行存在风险管理机制不完善、缺乏有效的风险管理度量方法等问题,提出通过结合VaR模型建立一套适合我国商业银行防范、化解利率风险的管理体系,这对我国商业银行市场风险管理有着重要的现实意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李丽		4	26	3.0	4.0