基于Copula函数的人民币汇率变动和上证综指波动的相关性分析

• 作者: 朱文娟
• 来源期刊: 投资与合作
• 关键词: Copula函数 相关性分析 尾部相关性
• 年，卷（期）: 2011,（8）
• 所属期刊栏目: 经济研究
• 页码范围: 57,59
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

本文通过介绍Copula函数,分析了人民币汇率变动同上证综指波动之间的关系.研究发现人民币汇率同上证综指自然对教存在一定的正尾部相关性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱文娟		10	8	2.0	2.0