我国物价总水平波动路径研究

• 作者: 李冬连 李春林
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 经济
• 关键词: PPI CPI 波动路径 结构突变 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2011,（16）
• 所属期刊栏目: 财经金融
• 页码范围: 142-144
• 分类号: F830.91
• 字数: 3245字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4311.2011.16.103

摘要

利用时间序列分析方法研究了PPI和CPI的结构突变特征,并通过建立时间序列模型刻画了我国物价水平(CPI)的波动路径.结果表明,CPI序列在2003年7月、2007年5月以及2008年7月三个时间点上存在结构突变现象,从而将CPI的运行过程分为四个阶段.另外,PPI的结构突变时点一般较CPI滞后1-2个月,这说明CPI触发了PPI的上涨,而PPI又会给予CPI以上涨支撑.最后,分别对以上四个子样本区的CPI序列波动性进行了建模研究,结果表明1997年1月至2003年6月间的CPI波动具有条件异方差性,可由GARCH(1,1)模型来描述.而其他阶段的CPI波动均可由AR(1)模型描述.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李春林	河北经贸大学数学与统计学学院	48	149	7.0	10.0
2	李冬连	河北经贸大学数学与统计学学院	4	17	2.0	4.0