确定隐含波动率的总变分正则化方法

• 作者: 杨余飞 王守磊
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 欧式看涨期权 隐含波动率 Black-Scholes方程 总变分正则化 Tikhonov正则化
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 79-82
• 分类号: O175.26
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-2974.2012.04.015

摘要

求解隐含波动率是一个典型的PDE反问题,传统的Tikhonov正则化方法往往导致解的过度光滑化.基于波动率的跳跃性、隔夜周末效应等及总变分正则化方法具有较好地保持图像边界的优点,本文以Black-Scholes理论为框架,把确定隐含波动率问题转化为一个抛物型方程的终端问题,进一步提出求解隐含波动率的总变分正则化方法,并证明了解的存在性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨余飞	湖南大学数学与计量经济学院	11	43	4.0	6.0
2	王守磊	湖南大学数学与计量经济学院	1	2	1.0	1.0