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通过最佳控制解法确定隐含波动率
通过最佳控制解法确定隐含波动率
原文服务方：
纺织高校基础科学学报
摘要：
确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义.本文利用Green函数法将此问题化为一个"终端"控制问题,通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在性定理,并给出了极小元所满足的必要条件.
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文献信息
| 篇名 | 通过最佳控制解法确定隐含波动率 | ||
| 来源期刊 | 纺织高校基础科学学报 | 学科 | |
| 关键词 | 抛物型偏微分方程 欧式期权 波动率 存在性 必要条件 | ||
| 年，卷（期） | 2004,（4） | 所属期刊栏目 | 数学 |
| 研究方向 | 页码范围 | 321-325 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | O211.6|F830.9 |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | 10.3969/j.issn.1006-8341.2004.04.009 | ||
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欧式期权
波动率
存在性
必要条件
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期刊影响力
纺织高校基础科学学报
主办单位：
西安工程大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1006-8341
CN：
61-1296/TS
开本：
大16开
出版地：
邮发代号：
创刊时间：
1987-01-01
语种：
chi
出版文献量（篇）
2194
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