基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法

• 作者: 周圣武 牛成虎
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 非流动市场 不确定波动率 数值解 期权 差分格式
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 应用数学与基础数学
• 页码范围: 121-129,137
• 页数: 10页
• 分类号: O211|F830.9
• 字数: 5048字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2012.01.016

摘要

通过引入两种不确定波动率,将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形.由于模型比较复杂,难以求得解析解,通过构建相应的差分方程,讨论了模型的数值解法,并对算法的稳定性、相容性给予了证明.最后,数值实例比较分析了各个变量对期权价格的影响,结果表明,文算法放宽了对步长的要求,在较少的运算量下可以得到较满意的数值结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	牛成虎	中国矿业大学理学院	12	51	3.0	7.0
2	周圣武	中国矿业大学理学院	69	325	10.0	15.0