随机波动率模型的Euler-Maruyama数值解收敛性证明

• 作者: 李艳军
• 来源期刊: 江西科学
• 关键词: 随机波动率 Euler-Maruyama数值方法 数值解收敛
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 728-733
• 页数: 6页
• 分类号: O21
• 语种: 中文

摘要

对金融市场中的资产价格建立运动模型是金融数学研究的重要内容.许多实证研究发现资产价格的波动率不再是常数,而是满足一个与资产相关的随机变化过程,即随机波动率.建立的随机波动率模型为一类带可调整参数γ的均值回复过程.采用Euler-Maruyama数值方法给出其Euler-Maruyama数值解,证明了其数值解依概率收敛于连续解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李艳军		1	0	0.0	0.0