非Lipschitz条件下带跳SDE数值方法的强收敛性

• 作者: 李晓丽 杨茜 王拉省
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: Euler-Maruyama方法 非Lipschitz条件 马尔可夫链 Poisson跳
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 477-481
• 页数: 5页
• 分类号: O211.63
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2009.04.015

摘要

在随机微分方程数值方法的研究中为了避免一些Lipschitz条件的局限,在非Lips-chitz条件下,利用凹函数的性质,研究了具有马尔可夫调制的带Poisson跳的随机微分方程Euler-Maruyama方法的强收敛性,证明了数值解以1/2阶收敛到其精确解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李晓丽	西安工程大学理学院	2	0	0.0	0.0
2	王拉省	厦门理工学院数理系	4	1	1.0	1.0
3	杨茜	西安工程大学理学院	2	1	1.0	1.0