非 Lipschitz 条件下带 Poisson 测度随机微分方程Euler 方法的依概率收敛性

• 作者: 于辉 周晓琳 李欣
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分方程 Poisson 测度 非Lipschitz 条件 Euler方法 依概率收敛
• 年，卷（期）: 2015,（11）
• 页码范围: 12-17
• 页数: 6页
• 分类号: O211.63
• 字数: 3803字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2015.11.004

摘要

针对满足非 Lipschitz 条件的带 Poisson 测度的随机微分方程（SDEs），给出了 Euler 方法。非Lipschitz 条件比经典条件包容了更多的 SDEs，现有文献对该类方程的数值方法研究成果较少。针对带 Poisson 测度的随机微分方程，在非 Lipschitz 条件下证明了 Euler 方法的依概率收敛性，并给出相应的数值算例支持主要结论。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李欣	黑龙江八一农垦大学理学院	28	56	5.0	6.0
2	于辉	黑龙江八一农垦大学理学院	23	26	3.0	3.0
3	周晓琳	黑龙江八一农垦大学理学院	2	2	1.0	1.0