求解随机微分方程的θ-Heun方法的收敛性

• 作者: 刘奋进 张引娣 李瑞
• 来源期刊: 郑州大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分方程 θ-Heun方法 收敛性 Lipschitz条件
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学与工程技术
• 页码范围: 34-38
• 页数: 5页
• 分类号: O211.63
• 字数: 2388字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13705/j.issn.1671-6841.2017176

摘要

Heun方法是一种求解随机微分方程数值解的重要方法,在该方法的基础上构造出一种新的数值求解方法,即θ-Heun方法,且研究了θ-Heun方法用于求解随机微分方程的收敛性.针对一个具体的标量自治随机微分方程,当方程的两个系数都满足Lipschitz和线性增长条件时,得到θ-Heun方法在均值意义、均方意义上的局部收敛阶分别为2和1,均方强收敛阶为1.并通过数值实例证明该方法比Heun方法得到的数值解更逼近解析解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李瑞	长安大学理学院	15	34	4.0	5.0
2	张引娣	长安大学理学院	19	39	4.0	5.0
3	刘奋进	长安大学理学院	6	6	1.0	2.0