求解随机微分方程复合Heun方法的收敛性

• 作者: 张引娣 王彩霞 蒋茜
• 来源期刊: 西北师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分方程 复合Heun方法 收敛阶 Lipschitz条件 线性增长条件
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 20-25
• 页数: 6页
• 分类号: O211.63
• 字数: 3268字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16783/j.cnki.nwnuz.2019.01.004

摘要

通过对求解标量自治随机微分方程的Heun方法进行改进, 得到了复合Heun方法.在方程的漂移项及扩散项都满足Lipschitz条件和线性增长条件下, 证明了复合Heun方法在均值与均方意义下的局部收敛阶分别是2和1, 均方强收敛阶是1, 并通过数值实验验证了该方法的收敛性.最后, 通过数值实验说明复合Heun方法比Heun方法得到的数值解有更好的逼近效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王彩霞	长安大学理学院	9	48	2.0	6.0
2	张引娣	长安大学理学院	19	39	4.0	5.0
3	蒋茜	长安大学理学院	5	5	2.0	2.0