求解随机微分方程split-step欧拉方法的收敛性

• 作者: 贾俊梅
• 来源期刊: 烟台大学学报（自然科学与工程版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分方程 split-step欧拉方法 收敛性
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 页码范围: 90-94
• 页数: 5页
• 分类号: O241.18
• 字数: 3069字
• 语种: 中文

摘要

给出随机微分方程的split-step欧拉格式的算法,并证明了当方程的偏移系数和扩散系数均满足线性增长条件和李普希兹条件的情况下,此方法用以求解随机微分方程的收敛性,并且求出强收敛的阶是1/2.同时证明了split-step近似解的均方收敛理论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贾俊梅	内蒙古工业大学理学院	12	14	3.0	3.0