非确定波动率下期权定价模型的有限体积法

• 作者: 徐登国 甘小艇 赵仁庆
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 非确定波动率期权模型 有限体积法 HJB方程 数值实验
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1095-1103
• 页数: 9页
• 分类号: O241.82
• 字数: 5454字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2019007

摘要

针对非确定波动率下期权定价模型的数值解法,构造非线性 HJB (Hamilton‐Jacobi‐Bellman)方程全隐式的有限体积格式,并给出格式的稳定性、解的存在和唯一性证明.数值实验验证了该方法的稳健性和有效性 .

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐登国	楚雄师范学院数学与统计学院	6	4	2.0	2.0
3	赵仁庆	楚雄师范学院数学与统计学院	8	5	1.0	1.0
4	甘小艇	楚雄师范学院数学与统计学院	20	53	4.0	6.0