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不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似
不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似
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摘要：
用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式，并证明了数值近似迭代格式的稳定性。
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文献信息
| 篇名 | 不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似 | ||
| 来源期刊 | 吉林大学学报（理学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 蝶式期权 不确定波动率 非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程 | ||
| 年，卷（期） | 2016,（5） | 所属期刊栏目 | 数 学 |
| 研究方向 | 页码范围 | 994-1000 | |
| 页数 | 7页 | 分类号 | O211 |
| 字数 | 3591字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2016.05.12 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
蝶式期权
不确定波动率
非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
吉林大学学报(理学版)
主办单位：
吉林大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1671-5489
CN：
22-1340/O
开本：
大16开
出版地：
长春市南湖大路5372号
邮发代号：
12-19
创刊时间：
1955
语种：
chi
出版文献量（篇）
4812
总下载数（次）
6
总被引数（次）
24333
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