我国物价指数的时间序列分析

• 作者: 孙宏义 朱梅 陈建丽
• 来源期刊: 安徽工程科技学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 物价指数 时间序列 ARIMA模型 ARCH模型 预测
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 30-33
• 页数: 4页
• 分类号: O212.61
• 字数: 2906字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0977.2004.04.011

摘要

借助于SAS软件,首先将时间序列的ARIMA模型应用于我国的物价指数分析,通过分析其拟合与预测误差可以发现该模型效果良好.然后运用ARCH模型进行分析,经过比较发现在对我国物价指数的分析上,ARIMA模型的效果要好于ARCH模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙宏义	安徽工程科技学院应用数理系	8	59	4.0	7.0
2	陈建丽	南京工业大学数学系	16	220	6.0	14.0
3	朱梅	安徽工程科技学院应用数理系	2	9	2.0	2.0