广义Pareto分布的广义有偏概率加权矩估计方法

• 作者: 李婧兰 程维虎 赵旭
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 广义Pareto分布 广义有偏概率加权矩估计 次序统计量 截尾样本 概率加权矩估计
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 321-329
• 分类号: O212.1
• 字数: 3237字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0254-3079.2012.02.011

摘要

广义Pareto分布(GPD)是统计分析中一个极为重要的分布,被广泛应用于金融、保险、水文及气象等领域.传统的参数估计方法如极大似然估计、矩估计及概率加权矩估计方法等已被广泛应用,但使用中存在一定的局限性.虽然提出很多改进方法如广义概率加权矩估计、L矩和LH矩法等,但都是研究完全样本的估计问题,而在水文及气象等应用领域常出现截尾样本.本文基于概率加权矩理论,利用截尾样本对三参数GPD提出一种应用范围广且简单易行的参数估计方法,可有效减弱异常值的影响.首先求解出具有较高精度的形状参数的参数估计,其次得出位置参数及尺度参数的参数估计.通过Monte Carlo模拟说明该方法估计精度较高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程维虎	北京工业大学应用数理学院	43	260	9.0	14.0
2	赵旭	北京工业大学应用数理学院	23	118	6.0	10.0
3	李婧兰	北京工业大学应用数理学院	2	7	1.0	2.0