广义Pareto分布下风险值估计

• 作者: 司继文 杨智勤 龚朴
• 来源期刊: 华中科技大学学报(城市科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 风险值 广义Pareto分布 最大似然法 概率权重矩法 矩法
• 年，卷（期）: 2004,（2）
• 页码范围: 12-15
• 页数: 4页
• 分类号: F224.0
• 字数: 3177字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0985.2004.02.004

摘要

采用适当的统计方法来估计广义Pareto的分布参数,对于计算基于极值理论的风险值(VaR)具有重要的理论和现实意义.一般采用最大似然法(MLM)对它的参数进行估计,作者采用和McNeil,Frey相似的方法选择域值后,分别采用最大似然法、概率权重矩法(PWM)和矩法(MoM)对广义Pareto分布的参数进行了估计,并对上证指数的VaR进行了相应计算,最后对结果进行后验比较分析,探讨了不同估计方法的适用规律.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龚朴	华中科技大学管理学院	62	1024	19.0	30.0
2	司继文	华中科技大学土木工程与力学学院	9	308	8.0	9.0
3	杨智勤	华中科技大学土木工程与力学学院	1	14	1.0	1.0