Pareto风险模型中分位数保费的贝叶斯估计

• 作者: 温利民 章溢 魏斯怡
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分位数保费原理 Pareto风险模型 相合性 渐近正态性
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 60-69
• 页数: 10页
• 分类号: O211
• 字数: 5364字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2016.04.007

摘要

分位数保费原理是非寿险精算中的一种重要的保费原理,在保险中有重要的应用.建立分位数保费原理的Pareto风险模型,通过引入损失函数,结合一些统计技巧,给出了分位数保费原理下风险保费的贝叶斯保费、贝叶斯估计、极大似然估计以及分位数估计.进而,讨论了这些估计的统计性质.最后,利用数值模拟的方法比较了这些估计的平均误差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	温利民	江西师范大学数学与信息科学学院	49	209	8.0	12.0
2	章溢	江西师范大学数学与信息科学学院	23	107	6.0	9.0
6	魏斯怡	江西师范大学数学与信息科学学院	2	2	1.0	1.0