正态分布和t分布下风险价值计算的对比研究

• 作者: 万建平 王丽丽 谷伟
• 来源期刊: 华中科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险价值 正态分布 t分布 delta-gamma二次近似法
• 年，卷（期）: 2004,（10）
• 页码范围: 108-110
• 页数: 3页
• 分类号: O212|F830
• 字数: 2635字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2004.10.037

摘要

针对金融数据的尖峰、厚尾性,先在单变量情形下用经验贝叶斯方法得出正态分布和t分布下风险价值(VaR)的计算公式,然后探讨了当金融数据服从多变量分布时,应用delta-gamma二次近似法,分别得出正态分布和t分布下的组合VaR计算方法,从而为解决厚尾问题提供了基础.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万建平	华中科技大学数学系	41	366	11.0	18.0
2	王丽丽	华中科技大学数学系	17	84	5.0	9.0
3	谷伟	华中科技大学数学系	5	54	4.0	5.0