中国期货市场的混沌性检验

• 作者: 李帮义 熊季霞 黄腾飞
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 中国期货市场 混沌 非线性 确定性 R/S分析 BDS检验 递归图 相空间重构
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 43-53
• 页数: 11页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

以国内各期货品种日收盘价格序列作为研究对象,对中国期货市场是否存在混沌进行全面的检验。首先运用新的最大交易量复权法对期货价格数据进行采样,再进行收益率和对数线性去趋势平稳化处理,运用R/S分析和BDS检验来检验其非线性,运用递归图方法进行确定性检验,发现国内期货市场普遍具有非线性和确定性。其后,对这些时间序列进行相空间重构,计算最大Lyapunov指数、关联维数和Kolmogorov熵等几何不变量,从而得出中国期货市场具有混沌和分形特征的结论,为进一步的混沌预测分析打下基础。