重尾分布尾指数估计研究进展

• 作者: 刘维奇 邢红卫
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 极值理论 重尾指数估计 重尾阈值 降偏差估计
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 163-173
• 分类号: O212
• 字数: 7013字
• 语种: 中文

摘要

气象、水文、环境、电信、保险、金融等许多领域的数据不满足正态分布假设,而是具有尖峰、重尾特征.过去三十多年间,针对重尾分布及尾指数估计的研究得到了长足发展.文章回顾了冲击正态性假设的重尾分布的发现过程,描述了重尾分布的定义,极值理论及正则变换条件,并从研究内容的阶段特征、研究方法的不同类型总结、归纳、评述了各类尾指数估计方法及重尾阈值选取方法,最后就这些估计方法的不足和应用局限性以及如何改进和深化重尾指数的估计问题作了展望.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘维奇	山西大学管理学院	98	1124	15.0	32.0
2	邢红卫	山西大学管理学院	15	141	7.0	11.0