基于风险价值模型的干散货二手船交易风险测度

• 作者: 王学锋 郑士源 陈莉
• 来源期刊: 上海海事大学学报
• 关键词: 二手船 价格波动率 风险价值模型 损失期望值模型 风险测度
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 页码范围: 57-63
• 页数: 7页
• 分类号: U674.134|F713.56|O211.67
• 语种: 中文

摘要

基于干散货二手船交易市场的波动性和交易风险一直备受船舶所有人、投资者、银行和造船厂的关注,通过基于广义误差分布的自回归条件异方差(Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity based on General Error Distribution,GARCH-GED)模型计算得到二手船价波动率,运用风险价值和损失期望值模型计算出一定置信水平下二手船交易的最大损失及损失的期望值.以5年期的干散货好望角船二手船价进行实证分析,结果表明,上述方法能量化交易风险,有助于交易决策和风险控制.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈莉	上海海事大学交通运输学院	8	22	3.0	4.0
2	王学锋	上海海事大学交通运输学院	92	270	9.0	11.0
3	郑士源	上海海事大学交通运输学院	35	306	10.0	16.0