基于风险价值模型的航运指数期货风险测度

• 作者: 刘萍 赵一飞
• 来源期刊: 上海海事大学学报
• 关键词: 航运指数期货 风险价值 极值理论 广义帕累托分布
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 80-83,94
• 分类号: F550
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9498.2010.02.016

摘要

引进金融领域广泛应用的风险价值(Value at Risk, VaR)模型,利用极值理论(Extreme Value Theory, EVT),计算出极端市场条件下的VaR,以此来衡量航运指数期货发生的损失和概率.以P3A航线的远期运费协议(Forward Freight Agreements,FFA)结算价格为案例,说明方法的操作过程.检验结果表明,该方法有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵一飞	上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院	81	551	14.0	19.0
2	刘萍	上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院	48	545	12.0	23.0