具有对数正态分布的alpha序列过程统计推断

• 作者: 岳德权 闫春霞
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: alpha序列过程 对数正态 最大似然 最小二乘 统计推断 估计 蒙特卡罗 数据模拟
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 页码范围: 909-912
• 分类号: O212.4
• 字数: 3336字
• 语种: 中文

摘要

进一步研究具有对数正态分布的 alpha 序列过程中三个重要参数αμσ的统计性质进而能更好地研究 alpha 2,,序列过程中的一些统计推断问题,分别采用基于最小二乘估计法的非参数推断方法以及基于最大似然估计法的参数推断方法,得到了关于alpha序列过程中的三个重要参数αμσ的估计量.由于所得出的估计量的渐近正态性不易得出,无2,,法评断各估计量的好坏,进一步采用蒙特卡罗方法对这些估计量进行了数据模拟,通过模拟结果来比较各个估计量的优良性.模拟结果显示,参数推断在大多情况下都要优于非参数推断.该成果对于在 alpha 序列过程的应用中的估计量的选择上有重要的参考价值和指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	岳德权	燕山大学理学院	77	351	10.0	15.0
2	闫春霞	燕山大学理学院	1	5	1.0	1.0