基于SVM的我国商业银行风险预警研究

• 作者: 胡玉芳 陈朝晖
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
• 学科: 经济
• 关键词: 支持向量机 商业银行风险 预警模型
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 504-508,530
• 页数: 6页
• 分类号: F224.7|F832
• 字数: 4921字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.2095-3852.2012.04.027

摘要

以我国上市银行为样本利用SVM构建我国商业银行风险预警模型,在对模型预测准确度进行检验的基础上,对2009年我国上市商业银行的综合风险状况进行了预测.结果表明,采用SVM方法构建的模型具有较高的预测准确率,预测结果对评判银行风险大小具有一定的参考价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈朝晖	福州大学管理学院	36	349	9.0	18.0
2	胡玉芳	福州大学管理学院	1	12	1.0	1.0