浅谈VaR模型在我国商业银行市场风险管理中的应用

• 作者: 白桦
• 来源期刊: 投资与合作
• 关键词: 市场风险 风险管理 VaR模型
• 年，卷（期）: 2012,（11）
• 页码范围: 11-12
• 字数: 3810字
• 语种: 中文

摘要

2008年金融危机以来,国际资本市场和货币市场经历了巨幅振荡,再次引发人们对市场风险的深切关注.这次金融危机给了人们很多鲜活的教训,也促使大家透过波动性的表象,对市场风险管理的理念和方法进行更深入的思考.本文运用了一个利率风险的例子来说明VaR模型是如何计算市场风险的具体值的,分析VaR模型在我国商业银行市场风险管理中应用的现状、意义和前景.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	白桦	长春师范学院经济管理学院	8	14	2.0	3.0