基于Fama-French模型对A股及创业板新股的长期走势研究

• 作者: 梁颖琳
• 来源期刊: 中国经贸导刊
• 关键词: 新股长期弱势 Fama-French模型 创业板
• 年，卷（期）: 2012,（14）
• 页码范围: 26-29
• 字数: 5024字
• 语种: 中文

摘要

本文选取2009年9月至2010年1月在中国A股市场上市的108只股票(其中包含50只在创业板上市的股票),利用Fama-French模型进行研究.发现A股新股投资组合在发行后更快地表现出弱势,而创业板新股投资组合在一定时段内并不存在显著的发行后长期弱势.同时发现,相对于A股投资组合,规模因素对于创业板投资组合的影响并不显著.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁颖琳	东北财经大学金融学院	5	29	3.0	5.0