汇率制度改革后的人民币汇率风险度量

• 作者: 邓一方 邓迪夫
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 厚尾分布 人民币汇率风险 GJR模型
• 年，卷（期）: 2012,（27）
• 页码范围: 59-60
• 分类号: F822
• 字数: 2992字
• 语种: 中文

摘要

汇率收益率存在以下典型特征:尖峰厚尾、偏斜和波动聚集性.因此,本文考虑两种厚尾分布,即t分布和广义误差分布;并引入一种门限GARCH模型—GJR模型来实现VaR的动态建模.实证研究表明,基于广义误差分布和GJR模型的VaR模型具有最优良的性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓迪夫		17	34	3.0	5.0
2	邓一方	西北工业大学理学院	3	2	1.0	1.0