股市收益分布的非对称性研究

• 作者: 常珵 胡恩兰
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 收益分布 非对称性 正态性检验
• 年，卷（期）: 2012,（21）
• 页码范围: 64-65
• 分类号: F832.5
• 字数: 3096字
• 语种: 中文

摘要

本文对上证综合指数与深证综合指数收益分布情况进行了检验验证,两个指数收益分布与正态相比都存在一定的偏态分布特征,正负超额收益并没有相互影响,仍然保持自己的独立性;同时收益分布因为周一和周四出现了严重偏斜与尖峰分布情况;在剔除影响收益的星期数后,收益分布逐渐靠近了正态分布.最后文章提出了投资者可依据收益分布情况进入或退出市场

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡恩兰	西南财经大学金融学院	1	0	0.0	0.0
2	常珵	西南财经大学金融学院	1	0	0.0	0.0