通货膨胀影响因素研究——基于VAR模型

• 作者: 李强 王军生
• 来源期刊: 知识经济
• 学科: 经济
• 关键词: CPI VAR模型 脉冲响应函数
• 年，卷（期）: 2012,（21）
• 所属期刊栏目: 金融经济
• 页码范围: 90-92
• 页数: 3页
• 分类号: F822.5
• 字数: 3458字
• 语种: 中文

摘要

本文通过对当下热议的货币超发、资产价格波动、输入性通货膨胀三个通货膨胀影响因素，运用计量经济学VAR模型，通过单位根、协整、格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析，得出通货膨胀受货币供给、资产价格、大宗商品互为格兰杰因果关系。且与货币供给之间存在1年半的滞后期，与资产价格滞后期更长，而大宗商品价格更多地表现为短期对通货膨胀的影响。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王军生		29	99	5.0	9.0
2	李强		4	1	1.0	1.0