上海市房地产价格波动特征分析——基于EARCH模型

• 作者: 张翔 李雷武
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 房价波动 EARCH模型 非对称性 杠杆效应
• 年，卷（期）: 2012,（25）
• 所属期刊栏目: 产业研究
• 页码范围: 80-81
• 页数: 2页
• 分类号: F830.9
• 字数: 1296字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2012.25.030

摘要

本文利用1998-2011年的中房上海住房指数的时间序列数据,建立EARCH模型进行实证分析,研究结果表明中房上海住房指数具有显著的EARCH效应,并且波动具有非对称性和杠杆效应,好消息会导致比坏消息更大波动性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张翔	上海大学管理学院	14	60	4.0	7.0
2	李雷武	上海大学管理学院	1	1	1.0	1.0