基于VaR模型对香港房地产信托投资基金的实证分析

• 作者: 贡平邺
• 来源期刊: 科技信息
• 学科: 经济
• 关键词: VaR模型 房地产信托投资基金 实证分析
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 金融之窗
• 页码范围: 564-565
• 分类号: F832.48
• 字数: 4334字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9960.2012.03.428

摘要

房地产信托投资基金(REITs)代表着目前全世界房地产领域最先进的生产力.香港房地产信托投资基金业在近几年发展迅速.本文从微观角度采用VaR风险测量方法,测出香港-REITs整体的风险水平.在此基础上,建议中国房地产信托基金行业统一市场风险计量工具.然后,介绍香港房地产信托业运行模式,为我国房地产信托基金行业试点健康快速发展提供参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贡平邺	淮北师范大学数学科学学院	4	25	2.0	4.0