基于VaR模型对房地产风险价值评估

• 作者: 徐雨晴
• 来源期刊: 产业与科技论坛
• 关键词: VaR模型 房地产 风险成本
• 年，卷（期）: 2014,（15）
• 所属期刊栏目: 科技创新
• 页码范围: 62-62,118
• 页数: 2页
• 字数: 1389字
• 语种: 中文

摘要

VaR模型是JP. Morgan公司用来计量市场风险的产物，它是一种能测量不同交易、不同业务部门市场风险，并将这些风险体现为一个数值的方法。在投资过程中人们可以应用VaR对投资对象进行风险测量，使人们根据风险的大小来决定投资的策略。本文对VaR模型进行改良，从风险因素影响房地产价格的角度，测算多种风险对投资房地产带来的最大损失。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐雨晴	长安大学经济与管理学院	5	5	1.0	1.0