基于VAR模型的CPI与PPI关系的实证研究

• 作者: 段丽娜
• 来源期刊: 淮海工学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: VAR模型 CPI PPI 脉冲响应 方差分解
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 页码范围: 79-83
• 页数: 5页
• 分类号: F726|F224
• 字数: 3721字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6685.2013.02.021

摘要

建立VAR模型,对PPI与CPI的关系进行实证分析,结果表明,PPI与CPI之间存在协积关系,格兰杰因果关系检验发现CPI和PPI互为格兰杰因果.通过方差分解得出,CPI和PPI自己对自己变化的贡献率比较大.CPI与PPI出现倒挂的现象只是短期的,长期来看PPI会引起CPI的变动.