基于VAR-VEC模型的我国大宗商品价格指数CCPI与PPI的影响关系

• 作者: 劳齐莹 唐国强 屈慧芳
• 来源期刊: 桂林理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 中国大宗商品价格指数(CCPI) 生产价格指数(PPI) VAR-VAC模型
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 516-523
• 页数: 8页
• 分类号: F222.1
• 字数: 6680字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-9057.2019.02.035

摘要

利用CCPI与PPI的月度统计数据,建立VAR模型和VEC模型,并运用协整检验、脉冲响应函数和方差分解等方法分析CCPI与PPI之间的关系.研究结果表明:CCPI与PPI存在长期稳定的均衡关系;我国大宗商品价格的波动会对国内生产价格产生价格传导效应,前一期的CCPI和PPI会对当期的PPI产生正向的影响作用,且从长期趋势来看,PPI对CCPI有着长期的正向影响;当短期波动偏离长期均衡时,CCPI将以偏离0.005120倍的力度在下一期向均衡状态调整,而PPI的误差修正项系数是负值,说明对当期值起反向调整作用,将以0.001399的值反向修正下一期的PPI值从而达到一个长期的均衡状态.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐国强	桂林理工大学理学院	38	114	6.0	8.0
2	屈慧芳	桂林理工大学理学院	2	2	1.0	1.0
3	劳齐莹	桂林理工大学理学院	2	2	1.0	1.0