稻米市场价格波动是否存在异常性的经济学评判——基于X-12和H-P方法调整与测算

• 作者: 万忠 方伟 林伟君
• 来源期刊: 中国农业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 稻米 价格 随机冲击 异常性 评判
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 页码范围: 211-219
• 分类号: F323.6
• 语种: 中文

摘要

构建X-12季节调整和H-P滤波模型,将2000-2011年早籼米、晚籼米和东北米3种稻米品种价格月度数据分解为季节、趋势、周期和随机成分.结果表明:2005年以前,随机冲击和周期变动对主要稻米品种价格波动的影响较大,特别是2003和2004年,外部冲击促进了价格的大幅下降和上升.2006年以后,随机冲击和周期变动对稻米价格波动的影响明显缩小,说明稻米价格波动随机成份所呈现出的异常性逐渐缩小.2007年以后季节成分基本消失,稻米价格波动因素中市场趋势和本身周期逐渐占据主导地位,导致稻米价格波动呈现异常性的随机因素的解释程度逐渐缩小到3％左右.另外,早籼米和晚籼米价格季节成分的波峰和波谷出现的月份类似,波峰都出现在2-3月,波谷出现在7-8月,早籼米和晚籼米价格2000年以来共经历了3个完整周期,平均周期长度为39个月,东北米价格经历了2个完整周期,平均价格周期长度为47个月,并都于2011年下半年进入新一轮周期的变化阶段.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方伟	广东省农业科学院科技情报研究所	75	352	10.0	12.0
2	万忠	广东省农业科学院科技情报研究所	299	1978	20.0	28.0
3	林伟君	广东省农业科学院科技情报研究所	88	450	11.0	15.0