欧债危机下的中欧主要股市联动性研究

• 作者: 刘庆杰 姜伟
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 欧债危机 中欧主要股市 联动性 协整关系 格兰杰因果检验
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 81-84,94
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2941字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2013.05.18

摘要

基于相关性分析、协整、Granger因果关系分析方法,以上证综合指数、希腊ASE指数、意大利FMIB指数、德国GDAXI指数和法国FCHI指数为对象,研究了2006～2012年欧洲债务危机下的上海股市与欧洲主要股市之间的联动性.研究结果表明,欧洲债务危机的发生使上海股市与欧洲股市有着更高的正相关性,并且存在一种长期的均衡关系；欧洲主要股指均是上证综合指数的格兰杰成因.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姜伟	青岛大学经济学院	62	349	10.0	16.0
2	刘庆杰	青岛大学经济学院	1	5	1.0	1.0