基于分层Copula理论的股市联动性测度

• 作者: 吴永 罗燕
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分层阿基米德Copula CoVaR ARMA-EGARCH
• 年，卷（期）: 2016,（11）
• 所属期刊栏目: 数学?统计学
• 页码范围: 171-176
• 页数: 6页
• 分类号: F224.0|O212.1
• 字数: 2398字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2016.11.028

摘要

在ARMA-EGARCH模型下，考虑好坏消息对股市的不对称性影响，根据分层阿基米德Copula的灵活性与有效性，分析美国与亚太地区6只股指联动性；进一步通过CoVaR度量股市间系统性风险溢出效应，与分层阿基米德Copula的分层结构较一致。新加坡与香港联动性最强，台湾与日经次之，表明联动关系的强弱与系统性风险溢出效应相关联。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴永	重庆理工大学数学与统计学院	14	42	5.0	6.0
2	罗燕	重庆理工大学数学与统计学院	1	5	1.0	1.0