基于Copula理论的相关性测度

• 作者: 刘次华 吴娟 邱小霞
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Kendall's τ Spearman's ρ Copula 相关性
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 概率论及其应用
• 页码范围: 299-302
• 页数: 4页
• 分类号: O211.3
• 字数: 2915字
• 语种: 中文

摘要

文章研究了随机变量的相关性测度Kendall's τ与Spearman's ρ之间的关系.利用Copula方法,得到了两者的比值ρ/τ变化的不等式.针对一类Copula参数族,证明了比值的极限值是3/2.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘次华	华中科技大学数学与统计学院	70	407	13.0	16.0
2	邱小霞	华中科技大学数学与统计学院	11	116	5.0	10.0
3	吴娟	华中科技大学数学与统计学院	16	136	6.0	11.0