基于Pair-Copula的条件相关性分析

• 作者: 刘涛 安勇强 李述山
• 来源期刊: 山东理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 条件Copula函数 条件相关性 Pair-Copula
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 页码范围: 16-19
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 字数: 3463字
• 语种: 中文

摘要

运用Pair-Copula的思想建立了条件Copula函数模型，提出了几个条件相关性度量，给出了条件Copula的确定方法，并用条件Copula实证研究了两个市场的条件相关性。作为非条件相关性度量的一种补充度量方法，条件相关性能从另一个角度反映出市场间的关系，提供了一种研究相关性分析的新思路。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李述山	山东科技大学信息科学与工程学院	30	140	6.0	10.0
2	刘涛	山东科技大学信息科学与工程学院	19	76	4.0	8.0
3	安勇强	山东科技大学信息科学与工程学院	2	1	1.0	1.0