带跳的倒向重随机系统的最大值原理及其应用

• 作者: 朱庆峰 王鑫 石玉峰
• 来源期刊: 中国科学（数学）
• 关键词: 最大值原理 最优控制 倒向It(ō)积分 线性二次问题 Poisson过程
• 年，卷（期）: 2013,（12）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 1237-1257
• 页数: 21页
• 语种: 中文
• DOI: 10.1360/012013-187

摘要

本文研究带跳的倒向重随机系统的随机控制问题的最优性条件.在控制域为凸且控制变量进入所有系数条件下,分别以局部形式和全局形式给出必要性最优条件和充分性最优条件.把上述最大值原理应用于重随机线性二次最优控制问题,得到唯一的最优控制,并且给出应用的例子.