我国寿险公司资产配置研究

• 作者: 徐景峰 朱浩然
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 资产配置 收益率 在险价值 分布匹配测试
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 商业保险
• 页码范围: 41-48
• 页数: 8页
• 分类号: F840.62
• 语种: 中文

摘要

本文研究寿险公司的最优资产配置问题.与以往研究不同,本文基于寿险公司收益率分布的实证考察,结合法律法规对寿险资产投资的限制,建立寿险公司资产配置模型.首先建立保险公司的收益模型,以及投资比例和在险价值模型.为了完成对目标函数的刻画,利用水晶球软件对风险资产收益率序列进行分布匹配测试,分析收益率序列分布假设；最后,利用MATLAB优化软件包计算中国人寿的最优资产比例,并与其实际配置进行了比较分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱浩然	中央财经大学保险学院	6	16	2.0	4.0
2	徐景峰	中央财经大学保险学院	21	121	5.0	11.0