带内生负债的不确定终止时间多期均值-方差资产-负债管理

• 作者: 姚海祥 姜灵敏 马庆华
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 学科: 数学
• 关键词: 内生负债 不确定终止时间 多阶段均值-方差模型 动态规划 资产-负债管理
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 249-253
• 页数: 5页
• 分类号: O221.3|F224
• 字数: 5436字
• 语种: 中文
• DOI: 10.7641/CTA.2013.20583

摘要

本文研究了带内生负债的不确定退出时间多期均值-方差资产-负债管理问题.和外生负债不可控所不同的是,内生负债可通过各种金融工具和投资者(机构)的决策来调控.在本文的模型中,投资者(机构)在考虑资产最优配置的同时,还需要考虑负债的最优配置.本文采用Lagrange对偶理论、矩阵Hadamard乘积技术和动态规划方法对模型进行分析性求解,得到了模型的有效策略及有效边界的显式表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姜灵敏	广东外语外贸大学思科信息学院	64	355	10.0	14.0
2	姚海祥	广东外语外贸大学思科信息学院	26	243	9.0	14.0
3	马庆华	广东外语外贸大学思科信息学院	18	61	5.0	7.0