不完全信息下投资的实物期权分析

• 作者: 司娣 骆桦
• 来源期刊: 浙江理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 实物期权 不完全信息 Kalman滤波理论 Bellman方程 均值回归
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 780-783
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3180字
• 语种: 中文

摘要

针对不完全信息下投资的实物期权的定价问题,利用投资过程中产生的可观测的现金流量来衡量不完全信息,并将其描述为均值回复过程.通过非线性滤波理论,将信息模型融入到不可观测的资产价值模型中,得到项目投资的预测价值条件估计的随机表达式.根据Ito引理推导出实物期权价格所满足的偏微分方程,基于实际背景得到数值解,并应用于计算和分析实物期权的价值,帮助投资者做出最优的投资决策.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	骆桦	浙江理工大学理学院	48	101	6.0	8.0
2	司娣	浙江理工大学理学院	2	3	1.0	1.0