基于资产负债管理的我国巨灾再保险定价研究

• 作者: 康晗彬 邢天才
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 资产负债管理 巨灾再保险 巨灾债券 蒙特卡罗模拟
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 商业保险
• 页码范围: 18-27
• 页数: 10页
• 分类号: F840.32
• 语种: 中文

摘要

我国是自然灾害种类多、频率高、损失大的国家.对巨灾保险需求很大,但是由于巨灾的特性,给保险公司带来的风险极大,因此对巨灾再保险有很大需求.通过建立资产、负债和利率模型,根据我国洪水、暴雨损失程度和频率拟合关系式,采用蒙特卡罗模拟分别计算有无违约风险和发行巨灾债券的巨灾再保险费率.通过计算结果看出,发行巨灾债券能够降低违约风险,提高巨灾再保险费率,增加巨灾再保险合同的价值.同时,还考虑了资产负债比、免赔额、债券价值与负债占比对巨灾再保险费率的影响并得到合理结果.本文根据我国洪水、暴雨实际发生情况,从资产负债管理视角研究巨灾再保险定价问题,对于开展适合中国国情的巨灾再保险具有理论指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邢天才	东北财经大学金融学院	62	745	12.0	27.0
2	康晗彬	东北财经大学金融学院	4	13	2.0	3.0