隐含风险中性分布在巨灾超额损失再保险定价中的应用

• 作者: 刘再明 李学全 杨刚 欧阳资生
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 隐含风险中性分布 超额损失再保险 Weibull分布 Esscher变换
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 331-337
• 页数: 7页
• 分类号: O211.9|F224.7
• 字数: 3673字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.04.001

摘要

通过与标的风险相关的期权市场估计出隐含变换系数,然后以Esscher变换为工具,将巨灾损失统计分布风险中性化,从而对以该非交易风险为标的的巨灾超额损失再保险进行定价.同时,从期权定价的角度,结合weibull极值分布和超额损失再保险的特点,给出了巨灾超额损失再保险定价的闭型表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘再明	中南大学数学科学与计算技术学院	133	738	14.0	21.0
2	欧阳资生	湖南商学院信息系	80	585	14.0	21.0
3	杨刚	中南大学数学科学与计算技术学院	25	76	6.0	7.0
7	李学全		3	63	2.0	3.0